2021年基金从业资格《全套三科》考试题库-证券投资基金基础知识-2018年基金从业资格《证券投资基金基础知识》真题精选卷一-
财会经济-基金从业资格
单选题-假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（ ）。
单选题
A.0
B.0．13
C.0．15
D.0．19
我个人认为这个应该是：A
解析：
，因为两种资产的相关系数大于0，故Cov（ri，rj）＞0，则投资组合的标准差则大于0。
本文来自zhongtiku投稿，不代表升华网立场，如若转载，请注明出处：http://54sh.com/zhiyetiku/986077.html
