2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第六章 金融期货及衍生品应用-
财会经济-期货从业资格
阅读理解-一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（ ）。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS＝1.20，βf＝1.15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
阅读理解
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
我个人认为这个应该是：A
解析：题中，投资组合的总β为2.04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4%。
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