2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第五章 商品期货及衍生品应用-
财会经济-期货从业资格
判断题-对库存套保公式进行修正可以得到：套保头寸＝风险敞口×套保比例＝［期末库存水平＋（当期采购量－当期销售量）］×β，则β越大，库存暴露的风险敞口就越小。（ ）
判断题
我个人认为这个应该是：正确
解析：上式中，0.5≤β≤i，β越接近于1，库存暴露的风险敞口就越小。因此，一旦企业选择了全额套保，那么当企业库存水平发生变化时，或者当期销售量大于当期采购量时，就必须同时通过在期货市场上进行增仓或减仓操作来调整套期保值头寸，使期货头寸等于或小于风险敞口。
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