2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-2021年期货从业资格《期货投资分析》预测试卷一-
财会经济-期货从业资格
阅读理解-设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整.没有分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
根据下面资料，回答下题。依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
阅读理解
A.4．432
B.4．342
C.5．234
D.4．123
我个人认为这个应该是：C
解析：指数上涨所获收益：20亿x(3500/2800-1)=5亿，债券6个月利息收益题中给了是0.234亿，总计该基金6个月后的到期收益5.234亿。
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