2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第九章 金融衍生品业务风险管理-
财会经济-期货从业资格
多选题-平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。
多选题
A.难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
B.用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
C.所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D.对冲头寸的频繁和大量调整
我个人认为这个应该是：A,B,C,D
解析：当平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。
本文来自zhongtiku投稿，不代表升华网立场，如若转载，请注明出处：http://54sh.com/zhiyetiku/974802.html
