2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第五章 商品期货及衍生品应用-
财会经济-期货从业资格
多选题-如果根据历史统计数据发现，LLDPE期货与PVC期货的比价大部分落在1.30～1.40之间，并且存在一定的周期性。据此宜选择的套利策略有（ ）。［2017年5月真题］
多选题
A.当比价在1.40以上，买PVC抛LLDPE
B.当比价在1.30以下，买PVC抛LLDPE
C.当比价在1.30以下，买LLDPE抛PVC
D.当比价在1.40以上，买LLDPE抛PVC
我个人认为这个应该是：A,C
解析：当比价在1.40以上，说明LLDPE期货价格较高，PVC期货价格较低，应该买进PVC期货，抛售LLDPE期货；当比价在1.30以下，说明，LLDPE期货价格较低，PVC期货价格较高，应该买入LLDPE期货，抛售PVC期货。
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