2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第四章 量化交易-
财会经济-期货从业资格
单选题-在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率（ ）。
单选题
A.不变
B.越高
C.越低
D.不确定
我个人认为这个应该是：B
解析：由于无风险收益率由市场来决定，夏普比率由收益率和其标准差决定，用公式表示为
。其中，SR为夏普比率；r为收益率；rf为无风险收益率；σr为回报率的标准差。在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，回报率的标准方差σr越小，其夏普比率越高。
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