2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第四章 量化交易-
财会经济-期货从业资格
单选题-下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（ ）。
单选题
A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易胜率
D.最大资产回撤率
我个人认为这个应该是：D
解析：运用最大资产回撤指标，能够衡量模型在一段较长时间内可能面临的最大亏损。最大资产回撤，是指模型在选定的测试时间段内，在任一历史时点的资产最高值，与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。最大资产回撤用来描述模型运行可能出现的最糟糕的情况，它是衡量量化交易模型性能的一个重要风险指标。最大资产回撤可以用最大资产回撤率表示。最大资产回撤率＝（前期最高点－创新高前的最低点）/前期最高点。
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