该策略最大收益为()美分/蒲式耳。

该策略最大收益为()美分/蒲式耳。根据下面资料,回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下三题(不计交易费用)。...

2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-2021年期货从业资格《期货投资分析》模拟试卷一-

财会经济-期货从业资格

阅读理解-该策略最大收益为()美分/蒲式耳。

根据下面资料,回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下三题(不计交易费用)。

阅读理解

A.50

B.10

C.0

D.-10

我个人认为这个应该是:B

解析:该策略为熊市看涨期权套利,最大的收益为净权利金=购买期权权利金-售出期权权利金=50-40=10(美分/蒲式耳)。

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