2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第六章 金融期货及衍生品应用-
财会经济-期货从业资格
阅读理解-一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。
某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。［2015年样题］
阅读理解
A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
我个人认为这个应该是：B
解析：此次Alpha策略的操作共获利：800000000×6.73%＋（3263.8－3132.0）×752×300＝8357.4（万元）。
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一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。［2015年样题］
一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．75％。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。根据下面资料，回答下题。某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货1O月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。
一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。［2015年样题］
一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．75％。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。根据下面资料，回答下题。某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货1O月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。
