2022年注册会计师《财务成本管理》考试题库ID:5034-财务成本管理-第三章 价值评估基础-
财会经济-注册会计师
单选题-某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。
单选题
A.4％；1.25
B.5％；1.75
C.4.25％；1.45
D.5.25％；1.55
我个人认为这个应该是：A
解析：本题的主要考核点是市场风险溢价和贝塔系数的计算。β=0.2×25％／4％=1.25由：Rf+1.25×（14％-Rf）=15％得：Rf=10％市场风险溢价=14％-10％=4％。
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