2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第七章 场外衍生品-
财会经济-期货从业资格
阅读理解-假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。
阅读理解
A.500
B.18316
C.19240
D.17316
我个人认为这个应该是：B
解析：甲方购买一个看跌期权，期权价格＝3.8×200＝760（元），初始资产组合价格＝20000－760＝19240（元）；指数跌到90，期权的市值＝200×（95－90）＝1000（元）；期末资产组合价格＝19240×90/100＝17316（元）；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值＝17316＋1000＝18316（元）。
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