2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第九章 金融衍生品业务风险管理-
财会经济-期货从业资格
多选题-在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。
多选题
A.解析法
B.图表法
C.蒙特卡罗模拟法
D.历史模拟法
我个人认为这个应该是：A,C,D
解析：在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
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