2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第九章 金融衍生品业务风险管理-
财会经济-期货从业资格
多选题-计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。
多选题
A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格
我个人认为这个应该是：A,B,C,D
解析：在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。
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