2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第二章 衍生品定价-
财会经济-期货从业资格
单选题-关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
单选题
A.Delta的取值范围为（－1，1）
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
我个人认为这个应该是：D
解析：Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是价内（标的价格＞行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是价外（标的价格＜行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
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