2022年注册会计师《全套六科》考试题库ID:503-财务成本管理-第三章 价值评估基础-
财会经济-注册会计师
多选题-已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则（ ）。
多选题
A.总期望报酬率为13.6%
B.总标准差为16%
C.该组合位于M点的左侧
D.资本市场线斜率为0.35
我个人认为这个应该是：A,B,C,D
解析：Q=80/100=0.8，总期望报酬率=0.8×15%+（1-0.8）×8%=13.6%，选项A正确。总标准差=0.8×20%=16%，选项B正确。根据Q=0.8小于1可知，该组合位于M点的左侧（或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于M点的左侧），选项C正确。资本市场线斜率=（15%-8%）/（20%-0）=0.35，选项D正确。
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