2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第二章 衍生品定价-
财会经济-期货从业资格
单选题-当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（ ）。（参考公式：）[2015年样题]
单选题
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
我个人认为这个应该是：A
解析：根据已知条件，可得u＝20/15＝4/3；d＝10/15＝2/3。代入计算公式，可得：
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