2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第二章 衍生品定价-
财会经济-期货从业资格
单选题-标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期、执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。[2015年7月真题]
单选题
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
我个人认为这个应该是：C
解析：本题中时间段为一个时间间隔，适用单步二叉树模型的计算公式，其中：
；
；
。因此，
；
，
；
；
。于是，期权的理论价格
（元）。
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