9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为355

9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的交易策略是(  )。(不考虑交易费用)[2012年9月真题]...

2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货基础知识-第三节 股指期货投机与套利交易-

财会经济-期货从业资格

单选题-9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的交易策略是(  )。(不考虑交易费用)[2012年9月真题]

单选题

A.买入9月份合约

B.卖出10月份合约

C.卖出9月份合约同时买入10月份合约

D.买入9月份合约同时卖出10月份合约

我个人认为这个应该是:D

解析:9月份和10月份沪深300股指期货合约的实际价差为50点,高出合理价差25点,此时可以通过买入低价合约、同时卖出高价合约的做法进行套利,可以获取25点的稳定利润。

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