2021年期货从业资格《期货基础知识》考试题库-期货基础知识-第二节 期货套利交易-
财会经济-期货从业资格
多选题-某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（ ）。[2012年5月真题]
多选题
A.7月合约价格为3470元/吨、9月合约价格为3580元/吨
B.7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3600元/吨
C.7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3570元/吨
D.7月合约价格为3400元/吨、9月合约价格为3570元/吨
我个人认为这个应该是：A,B,D
解析：计算建仓时的价差，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。为保持一致性，计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。建仓价差=3500-3400=100（元/吨）。A项，价差=3580-3470=110（元/吨）；B项，价差=3600-3480=120（元/吨）；C项，价差=3570-3480=90（元/吨）；D项，价差=3570-3400=170（元/吨）。ABD三项为价差扩大；C项为价差缩小。
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