2021年期货从业资格《期货基础知识》考试题库-期货基础知识-第三节 股指期货投机与套利交易-
财会经济-期货从业资格
单选题-9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（ ）。（不考虑交易费用）[2012年9月真题]
单选题
A.买入9月份合约
B.卖出10月份合约
C.卖出9月份合约同时买入10月份合约
D.买入9月份合约同时卖出10月份合约
我个人认为这个应该是：D
解析：9月份和10月份沪深300股指期货合约的实际价差为50点，高出合理价差25点，此时可以通过买入低价合约、同时卖出高价合约的做法进行套利，可以获取25点的稳定利润。
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