2021年理财规划师《二级-基础知识+专业能力》考试题库-二级-专业能力-第三章 投资规划-
财会经济-理财规划师
单选题-关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。
单选题
A.市场风险溢价=无风险利率 某证券的β值×预期收益率
B.无风险利率=预期收益率 某证券的β值×市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率 某证券的β值×市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
我个人认为这个应该是：C
解析：证券市场线（SML）方程为E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf]，无风险利率为纵轴的截距，则当无风险利率下降，风险的市值不变时，SML会平行移动。
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