2021年理财规划师《二级-专业能力》考试题库-二级-专业能力-第三章 投资规划-
财会经济-理财规划师
单选题-假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（ ）。
单选题
A.大于1
B.等于零
C.等于1
D.等于两种证券标准差的加权平均值之和
我个人认为这个应该是：A
解析：W组合的相对于Z组合来讲，期望收益可以增加，而风险降低，使得W组合不会落在有效边界上，其他选项无法改进。
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