2022年一级建造师《公共课+公路专业》考试题库-建设工程法规及相关知识-1Z302020 施工企业从业资格制度-
建筑工程-一级建造师
单选题-假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。（已知累积正态分布表N（0.42）=0.6628，N（0.12）=0.5487）
单选题
A.0.96
B.0.54
C.0.66
D.0.72
我个人认为这个应该是：D
解析：根据布莱克-斯科尔斯模型，欧式看涨期权的定价公式为：C=SN（d1)-Xe-rTN（d2），式中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2.718），为股票价格波动率，N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。故在该题中，C=4.6×0.6628-4.5xe-0.06×1×0.5487≈0.72（元）。
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