2021年中级银行职业资格《中级全套六科》考试题库-中级-风险管理-第三章 信用风险管理-
职业资格-中级银行职业资格
单选题-借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。[2016年5月真题]
单选题
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5
我个人认为这个应该是：D
解析：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率＝1－违约回收率。则该笔贷款的预期损失＝2.5％×100×（1－40％）＝1.5（万），非预期损失＝10－1.5＝8.5（万）。
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