2021年军队文职人员招聘《管理学》考试题库-管理学-强化练习三-
职业资格-军队文职人员招聘
多选题-布莱克-斯科尔斯模型的假定有()。
多选题
A.无风险利率r为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
D.标的资产价格波动率为常数
E.假定标的资产价格遵从混沌理论
我个人认为这个应该是：A,B,D
解析：布莱克一斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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