2021年中级银行职业资格《中级全套六科》考试题库-中级-风险管理-2016年5月银行专业人员职业资格考试《风险管理》真题及详解-
职业资格-中级银行职业资格
多选题-下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（ ）。
多选题
A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
我个人认为这个应该是：A,B,C,D
解析：E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。②回收现金流法。
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