2021年中级银行职业资格《中级全套六科》考试题库-中级-风险管理-第三章 信用风险管理-
职业资格-中级银行职业资格
多选题-KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。
多选题
A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
我个人认为这个应该是：A,B,C
解析：根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即
其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。
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