2021年中级银行职业资格《中级全套六科》考试题库-中级-风险管理-第三章 信用风险管理-
职业资格-中级银行职业资格
单选题-假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。
单选题
A.10
B.14.5
C.18.5
D.20
我个人认为这个应该是：A
解析：资本要求K＝Max（0，LGD－BEEL）；风险加权资产（RWA）＝K×12.50×EAD＝Max（0，LGD－BEEL）×12.50×EAD＝Max（0，14％－10％）×12.50×20＝10（亿元）。
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