2021年中级银行职业资格《中级-风险管理》考试题库-中级-风险管理-2016年5月银行专业人员职业资格考试《风险管理》真题及详解-
职业资格-中级银行职业资格
单选题-商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（ ）。
单选题
A.2％
B.0.02％
C.1％
D.0.2％
我个人认为这个应该是：B
解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。在99％的置信水平下，1年Var为200万元，即有99％的可能，损失不会超过200万，有1％的可能，损失会超过200万。那么银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为1％×2％＝0.02％。
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