2021年中级银行职业资格《中级-风险管理》考试题库-中级-风险管理-第三章 信用风险管理-
职业资格-中级银行职业资格
单选题-下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。
单选题
A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
我个人认为这个应该是：C
解析：C项，CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
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