2021年中级银行职业资格《中级-风险管理》考试题库-中级-风险管理-第三章 信用风险管理-
职业资格-中级银行职业资格
单选题-CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。
单选题
A.压力测试
B.资产分组
C.蒙特卡罗模拟
D.历史损失数据均值与方差替代
我个人认为这个应该是：C
解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
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