2021年中级银行职业资格《中级-风险管理》考试题库-中级-风险管理-第四章 市场风险管理-
职业资格-中级银行职业资格
单选题-某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。
单选题
A.减弱
B.加强
C.不变
D.无法确定
我个人认为这个应该是：B
解析：根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝5－（800/1000）×4＝1.8。当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。
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