2021年中级银行职业资格《中级-风险管理》考试题库-中级-风险管理-第一章 风险管理基础-
职业资格-中级银行职业资格
单选题-表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1-1 A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（ ）。[2016年11月真题]
单选题
A.60％的A和40％B
B.40％的B和60％C
C.40％的A和60％B
D.40％的A和60％C
我个人认为这个应该是：B
解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为－0.5，所以风险最低。
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