2021年中级银行职业资格《中级-个人理财》考试题库-中级-个人理财-第五章 投资规划-
职业资格-中级银行职业资格
单选题-张先生请他的理财经理规划教育投资用于他儿子10年后的出国留学费用。经测算，必要的投资回报率为7％，无风险收益率为5％，以下四组投资组合中最适合的是（ ）。[2015年10月真题]
单选题
A.组合四
B.组合一
C.组合二
D.组合三
我个人认为这个应该是：A
解析：可用夏普比率来评价这四个组合的业绩。夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报。夏普比率的计算公式如下：夏普比率(SR)=（RP-Rf）/σP。分别计算题干中四个组合的夏普比率，可得，组合一：（7.5％－5％）/15％＝0.167；组合二：（6.8％－5％）/12％＝0.15；组合三：（7.2％－5％）/12％＝0.183；组合四：（7％－5％）/10％＝0.2。组合四的夏普比率最高，且满足必要投资回报率为7％的要求，故组合四最适合。
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