2022年初级银行职业资格《初级-风险管理》考试题库-初级风险管理-第四章 市场风险管理-
财会经济-银行从业资格考试
判断题-外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率,反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。( )
判断题
我个人认为这个应该是:错误
解析:外汇期权的Delta指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率,反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。外汇期权的Gamma是指该期权Delta变化相对于汇率变化的比率,反映了汇率的变动对期权Delta的影响。
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