2022年初级银行职业资格《初级全套六科》考试题库-初级风险管理-第四章 市场风险管理-
财会经济-银行从业资格考试
判断题-VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（ ）
判断题
我个人认为这个应该是：正确
解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
本文来自zhongtiku投稿，不代表升华网立场，如若转载，请注明出处：http://54sh.com/zhiyetiku/1151828.html
