2021年基金从业资格《证券投资基金基础知识》考试题库-证券投资基金基础知识-第八章 投资交易管理-
财会经济-基金从业资格
单选题-假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
单选题
A.5%
B.6.3%
C.0%
D.无法计算
我个人认为这个应该是：A
解析：根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率）。根据上式可知，5%+0×（6.3%-5%）=5%。考点资本资产定价模型
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