2021年基金从业资格《全套三科》考试题库-证券投资基金基础知识-第十章 基金业绩评价-
财会经济-基金从业资格
单选题-（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
单选题
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.算术平均法
我个人认为这个应该是：C
解析：此题考的是风险价值的计算方法之一的蒙特卡洛模拟法的相关内容，答案是C选项，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。考点风险价值
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