2021年基金从业资格《全套三科》考试题库-证券投资基金基础知识-第八章 投资交易管理-
财会经济-基金从业资格
单选题-假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
单选题
A.6%
B.7%
C.5%
D.8%
我个人认为这个应该是：D
解析：在资本资产定价模型下，计算公式为：
E（ri）为股票预期收益率，rF为无风险利率，E(rM)为市场预期收益率考点资本资产定价模型
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