某投资者2016年8月份在期货市场做9月份和11月份小麦合约

某投资者2016年8月份在期货市场做9月份和11月份小麦合约套利,当前市场为正向市场,下表为操作方向及合约价差记录。则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)...

2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货基础知识-2018年期货从业资格《期货基础知识》真题精选卷一-

财会经济-期货从业资格

3-某投资者2016年8月份在期货市场做9月份和11月份小麦合约套利,当前市场为正向市场,下表为操作方向及合约价差记录。则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)

3

A.净盈利=(100-60)×5×10

B.净损失=(100-60)×5×10

C.净盈利=(100-60)×5

D.净损失=60×5×10

我个人认为这个应该是:A

解析:套利盈亏分析如下表:

该投资者的操作是买入近期合约,同时卖出远期合约,为牛市套利,只要价差缩小,就能获得盈利,净盈利=价差变动量×数量=40×5×10=2000(元)。

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