2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货基础知识-2021年期货从业资格《期货基础知识》模拟试卷一-
财会经济-期货从业资格
3-9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，沪深300指数的β系数为0．9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。
3
A.202
B.222
C.180
D.200
我个人认为这个应该是：C
解析：套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量的计算公式为：买卖期货合约数量=β×
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9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，沪深300指数的β系数为0．9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，沪深300指数的β系数为0．9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，沪深300指数的β系数为0．9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。
