2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第二章 衍生品定价-
财会经济-期货从业资格
判断题-对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（ ）
判断题
我个人认为这个应该是：正确
解析：对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格＞行权价）Delta收敛于l；平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于0.5；虚值期权（标的价格＜行权价）Delta收敛于0。
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