2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-2021年期货从业资格《期货投资分析》模拟试卷一-
财会经济-期货从业资格
多选题-计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。
多选题
A.修正久期
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.置信水平
D.时间长度
我个人认为这个应该是：B,C,D
解析：在险价值是指在一定概率水平a%(置信水平)下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(Ⅳ天)的最大可能损失。用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解：Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-a%。其中，△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息：①时间长度Ⅳ；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。 考点：金融衍生品业务风险管理——风险度量——在险价值
本文来自zhongtiku投稿，不代表升华网立场，如若转载，请注明出处：http://54sh.com/zhiyetiku/1119221.html
