2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第三章 定性与定量分析-
财会经济-期货从业资格
单选题-可逆的AR（P）过程的自相关函数（ACF）与可逆的MA（q）的偏自相关函数（PACF）均呈现（ ）。
单选题
A.截尾
B.拖尾
C.厚尾
D.薄尾
我个人认为这个应该是：B
解析：根据ARMA模型的性质可知，MA（q）过程的自相关函数为q阶截尾函数，AR（P）过程的偏自相关函数p阶截尾。由于平稳的AR（p）过程可以转化为一个MA（∞）过程，则AR（P）过程的自相关函数是拖尾的，一个可逆的MA（q）过程可转化为一个
AR（∞）过程，因此其偏自相关函数是拖尾的。所以，可逆的AR（P）过程的ACF与可逆的MA（q）的PACF均呈现拖尾特征。
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