2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第四章 量化交易-
财会经济-期货从业资格
多选题-下列关于夏普比率的说法，正确的有（ ）。
多选题
A.在相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高
B.夏普比率由回报率和其标准差决定
C.在不相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高
D.夏普比率由无风险利率来决定
我个人认为这个应该是：A,B
解析：夏普比率S＝（R－r）/σ，其中，R是投资的回报期望值（平均回报率），r是无风险投资的回报率（可理解为同期银行存款利率），σ是回报率的标准方差（衡量波动性的最常用统计指标）。由于无风险投资的回报率由市场来决定，夏普比率由投资的平均回报率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。
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