2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第六章 金融期货及衍生品应用-
财会经济-期货从业资格
单选题-假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（ ）
单选题
A.7
B.6
C.5
D.4
我个人认为这个应该是：A
解析：购买的国债期货不记入组合的市值，根据计算公式，可得：
调整后组合久期＝10亿×6＋200×105万×4.810亿≈7
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