2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货投资分析-第六章 金融期货及衍生品应用-
财会经济-期货从业资格
单选题-如果收益率曲线斜率将变小，则应该（ ）。［2016年11月真题］
单选题
A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换
B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换
C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货
D.买入短期国债期货，卖出长期国债期货
我个人认为这个应该是：C
解析：收益率曲线斜率的变动，指曲线整体长端变动与短端变动存在差异，变动幅度不同，引起长短利差发生变化。当收益率曲线斜率增加时，即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率，则可做空长期国债期货，做多短期国债期货，获得收益。当收益率曲线斜率减少时，即长期利率上涨幅度低于短期利率或长期利率下跌幅度高于短期利率，则可做多长期国债期货，做空短期国债期货，获得收益。
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