2021年期货从业资格《期货基础知识》考试题库-期货基础知识-第二节 期货套利交易-
财会经济-期货从业资格
单选题-某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
单选题
A.5月9530元/吨，7月9620元/吨
B.5月9550元/吨，7月9600元/吨
C.5月9570元/吨，7月9560元/吨
D.5月9580元/吨，7月9610元/吨
我个人认为这个应该是：C
解析：该交易者从事的是卖出套利，价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差=9590-9520=70（元/吨），平仓时的价差分别为：A项，9620-9530=90（元/吨）；B项，9600-9550=50（元/吨）；C项，9560-9570=-10（元/吨）；D项，9610-9580=30（元/吨）。显然C项相对建仓时价差缩小的最多，因而其平仓盈利最大，为80元/吨[70-（-10）]。
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