2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货基础知识-第三节 股指期货投机与套利交易-
财会经济-期货从业资格
阅读理解-若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（ ）。
设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。
阅读理解
A.4月1日的期货理论价格是4140点
B.5月1日的期货理论价格是4248点
C.6月1日的期货理论价格是4294点
D.6月30日的期货理论价格是4220点
我个人认为这个应该是：B
解析：期货理论价格F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-d）×（T-t）/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4140点（=4100+4100×4%×90/365）、4228点（=4200+4200×4%×60/365）、4294点（=4280+4280×4%×30/365）及4220点（=4220+4220×4%×0/365）。
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